Моделирование Монте-Карло (Monte Carlo Simulation)
Метод статистического моделирования, генерирующий тысячи случайных сценариев для оценки вероятностных исходов.
Моделирование Монте-Карло -- берём параметры вашей системы (винрейт, R:R, количество сделок) и генерируем 10 000+ случайных сценариев. На выходе -- вероятность достижения целей, вероятность разорения, ожидаемый диапазон просадок.
Практическая ценность: видите, что в 5% сценариев просадка превышает 50%? Нужно быть готовым. Или уменьшить размер позиции.
Позволяет оценить устойчивость стратегии к «неудачным полосам». Серия из 15 убытков подряд -- маловероятна, но возможна. Монте-Карло покажет, переживёт ли ваш депозит такое.
Связанные термины
Ещё из раздела «Риск-менеджмент»
Стоп-лосс (Stop-Loss)
Ордер на автоматическое закрытие позиции при достижении определённого уровня убытка для ограничения потерь.
Тейк-профит (Take Profit)
Ордер на автоматическое закрытие позиции при достижении целевого уровня прибыли для фиксации дохода.
Соотношение риск/прибыль (Risk/Reward Ratio)
Отношение потенциального убытка к потенциальной прибыли в сделке, определяющее её целесообразность.
Просадка (Drawdown)
Максимальное снижение стоимости портфеля или торгового счёта от пикового значения до минимума.
Коэффициент Шарпа (Sharpe Ratio)
Показатель эффективности инвестиции, измеряющий избыточную доходность на единицу принятого риска.
Портфель (Portfolio)
Совокупность инвестиционных активов, подобранных для достижения целей по доходности и уровню риска.